9786053279235
504845
https://www.turkishbooks.com/books/dinamik-kosullu-korelasyon-analizi-dcc-ve-finansal-piyasa-uygulamalari-p504845.html
Dinamik Koşullu Korelasyon Analizi (DCC) ve Finansal Piyasa Uygulamaları
6
Dinamik Koşullu Korelasyon Analizi (Dcc) Ve Finansal Piyasa Uygulamaları - Ebru Yıldırım, Buket Taştan, Ayşegül İşcanoğlu Çekiç
- Birinci Bölüm
- Doğrusal Zaman Serisi Modelleri
- Durağanlık Kavramı
- otokorelasyon Ve Kısmi Otokorelasyon Fonksiyonu
- Doğrusal Zaman Serisi Modelleri
- İkinci Bölüm
- Tek Değişkenli Koşullu Değişen Varyans Modelleri
- simetrik Tek Değişkenli Otoregresif Değişen Varyans Modelleri
- Tek Değişkenli Asimetrik Otoregresif Değişen Varyans Modelleri
- Üçüncü Bölüm
- Çok Değişkenli Koşullu Değişen Varyans Modelleri
- Vech Garch
- Bekk Garch
- Koşullu Korelasyon Modelleri
- Dördüncü Bölüm
- Dcc İle Piyasalar Arası Etkileşimlerin Analizi
- Uygulama 1
- Uygulama 2
- Birinci Bölüm
- Doğrusal Zaman Serisi Modelleri
- Durağanlık Kavramı
- otokorelasyon Ve Kısmi Otokorelasyon Fonksiyonu
- Doğrusal Zaman Serisi Modelleri
- İkinci Bölüm
- Tek Değişkenli Koşullu Değişen Varyans Modelleri
- simetrik Tek Değişkenli Otoregresif Değişen Varyans Modelleri
- Tek Değişkenli Asimetrik Otoregresif Değişen Varyans Modelleri
- Üçüncü Bölüm
- Çok Değişkenli Koşullu Değişen Varyans Modelleri
- Vech Garch
- Bekk Garch
- Koşullu Korelasyon Modelleri
- Dördüncü Bölüm
- Dcc İle Piyasalar Arası Etkileşimlerin Analizi
- Uygulama 1
- Uygulama 2
Dinamik Koşullu Korelasyon Analizi (Dcc) Ve Finansal Piyasa Uygulamaları - Ebru Yıldırım, Buket Taştan, Ayşegül İşcanoğlu Çekiç
- Birinci Bölüm
- Doğrusal Zaman Serisi Modelleri
- Durağanlık Kavramı
- otokorelasyon Ve Kısmi Otokorelasyon Fonksiyonu
- Doğrusal Zaman Serisi Modelleri
- İkinci Bölüm
- Tek Değişkenli Koşullu Değişen Varyans Modelleri
- simetrik Tek Değişkenli Otoregresif Değişen Varyans Modelleri
- Tek Değişkenli Asimetrik Otoregresif Değişen Varyans Modelleri
- Üçüncü Bölüm
- Çok Değişkenli Koşullu Değişen Varyans Modelleri
- Vech Garch
- Bekk Garch
- Koşullu Korelasyon Modelleri
- Dördüncü Bölüm
- Dcc İle Piyasalar Arası Etkileşimlerin Analizi
- Uygulama 1
- Uygulama 2
- Birinci Bölüm
- Doğrusal Zaman Serisi Modelleri
- Durağanlık Kavramı
- otokorelasyon Ve Kısmi Otokorelasyon Fonksiyonu
- Doğrusal Zaman Serisi Modelleri
- İkinci Bölüm
- Tek Değişkenli Koşullu Değişen Varyans Modelleri
- simetrik Tek Değişkenli Otoregresif Değişen Varyans Modelleri
- Tek Değişkenli Asimetrik Otoregresif Değişen Varyans Modelleri
- Üçüncü Bölüm
- Çok Değişkenli Koşullu Değişen Varyans Modelleri
- Vech Garch
- Bekk Garch
- Koşullu Korelasyon Modelleri
- Dördüncü Bölüm
- Dcc İle Piyasalar Arası Etkileşimlerin Analizi
- Uygulama 1
- Uygulama 2
Yorumlar (0)
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.