Yatırım Fonlarının Performans ve Risk Analizi

Stok Kodu:
9786055681586
Boyut:
165-245
Sayfa Sayısı:
216
Basım Yeri:
Ankara
Baskı:
1
Basım Tarihi:
2010-12
Kapak Türü:
Karton
Kağıt Türü:
2.Hamur
Dili:
Türkçe
%20 indirimli
3.47
2.78
9786055681586
142233
Yatırım Fonlarının Performans ve Risk Analizi
Yatırım Fonlarının Performans ve Risk Analizi
2.778
Türkiyede faaliyet gösteren A tipi yatırım fonlarının günlük kapanış fiyatları kullanılarak öncelikle geleneksel performans ölçümleri yapılmış ardından, yatırım fonlarının oynaklık modelleriyle risk düzeyleri analiz edilmiştir. A tipi yatırım fonları en az %25 olmak üzere belli oranlarda hisse senedi içerdiğinden B tipi fonlara göre daha riskli kabul edilmektedir. Buradan hareketle, analizler A tipi yatırım fonları için gerçekleştirilmiştir. Yapılan araştırmalar itibariyle Türkiyede bu kapsamda analiz içeren bir çalışma bulunmamaktadır. Yazında performans ölçümlerine dayalı çok sayıda çalışma olmasına karşın, finansal zaman serilerine ilişkin oynaklığa dayalı risk analizleriyle bütünleştirilmiş çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmanın farkı; büyük bir örneklem üzerinden performans ölçümlerinin ve riske dayalı oynaklık analizlerinin gerçekleştirilmesinin yanı sıra hangi yöntemin risk ölçümünde daha etkin olduğunun karşılaştırmalı olarak belirlenmesidir. Bu anlamda çalışma özgün bir çalışmadır.
Türkiyede faaliyet gösteren A tipi yatırım fonlarının günlük kapanış fiyatları kullanılarak öncelikle geleneksel performans ölçümleri yapılmış ardından, yatırım fonlarının oynaklık modelleriyle risk düzeyleri analiz edilmiştir. A tipi yatırım fonları en az %25 olmak üzere belli oranlarda hisse senedi içerdiğinden B tipi fonlara göre daha riskli kabul edilmektedir. Buradan hareketle, analizler A tipi yatırım fonları için gerçekleştirilmiştir. Yapılan araştırmalar itibariyle Türkiyede bu kapsamda analiz içeren bir çalışma bulunmamaktadır. Yazında performans ölçümlerine dayalı çok sayıda çalışma olmasına karşın, finansal zaman serilerine ilişkin oynaklığa dayalı risk analizleriyle bütünleştirilmiş çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmanın farkı; büyük bir örneklem üzerinden performans ölçümlerinin ve riske dayalı oynaklık analizlerinin gerçekleştirilmesinin yanı sıra hangi yöntemin risk ölçümünde daha etkin olduğunun karşılaştırmalı olarak belirlenmesidir. Bu anlamda çalışma özgün bir çalışmadır.
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat